理论教育 线性规划及其对偶问题的关系与定理

线性规划及其对偶问题的关系与定理

时间:2023-11-18 理论教育 版权反馈
【摘要】:我们现在对标准型线性规划(LP):min{CTX|AX=b,X≥0}及其对偶问题(LD):max{bTU|ATU≤C,U0}之间的关系进行讨论,其结论对一般形式的线性规划(P)及其对偶问题(D)同样适用.我们记(LP)的可行域为KLP,记(LD)的可行域为KLD.(3)设X为(LP)的任一可行解,由式(2-11)可知:因此为(LP)的最优解.同理,为(LD)的最优解.定理2-3(对偶性定理)(1

线性规划及其对偶问题的关系与定理

我们现在对标准型线性规划(LP):min{CTX|AX=b,X≥0}及其对偶问题(LD):max{bTU|ATU≤C,U≷0}之间的关系进行讨论,其结论对一般形式的线性规划(P)及其对偶问题(D)同样适用.我们记(LP)的可行域为KLP,记(LD)的可行域为KLD.

(3)设X为(LP)的任一可行解,由式(2-11)可知:

因此为(LP)的最优解.同理,为(LD)的最优解.

定理2-3 (对偶性定理)

(1)若(LP)有可行解,但目标函数值在可行域上无下界,则(LD)不可行;

(2)若(LD)有可行解,但目标函数值在可行域上无上界,则(LP)不可行;

(3)(LP)和(LD)同时有最优解的充要条件为它们同时有可行解;

(4)若应用单纯形法求解(LP),得基本最优解X,相应最优基为B,则单纯形因子为(LD)的最优解,且CTX=bTU

(5)若(LP)有最优解X,则(LD)必有最优解U存在,且CTX=bTU

(6)若(LP)有可行解,(LD)无可行解,则(LP)的目标函数值在可行域上无下界;

(7)若(LD)有可行解,(LP)无可行解,则(LD)的目标函数值在可行域上无上界.

证 (1)反之,若(LD)有可行解U存在,则任X∈KLP,都有,这与(LP)在KLP上无下界矛盾,故(LD)不可行.

(2)与(1)的证明类似.

(3)必要性是显然的,故只需证充分性.

若(LP)有可行解,(LD)有可行解,则对任意X∈KLP,都有CTX≥bT,故(LP)的目标函数值在KLP上有下界,所以(LP)有最优解.类似地可证(LD)有最优解.

(4)由于在最优基B的单纯形表T(B)中

由定理2-2(3)可知U是(LD)的最优解,且CTX=bTU.

(5)由于(LP)有最优解X,根据定理1-1,(LP)一定有基本最优解.由本定理(4)可知(LD)必有最优解U存在,且CTX=bTU.

(6)反之,(LP)有最优解,则由本定理(5)可知(LD)应有最优解,与(LD)无可行解矛盾,故(LP)在KLP上无下界.

(7)与(6)的证明类似.(www.daowen.com)

原有问题和对偶问题解之间的对应关系,除了定理2-3告诉我们的各种情况外,也可能两个问题都不可行.例如,下列原有问题(P)和其对偶问题(D)都不可行:

综合上述讨论可见,一组对偶规划的解之间只有下列3种情况:

(1)两个规划都有最优解,且最优值相等;

(2)两个规划都不可行;

(3)一个规划不可行,另一个规划有可行解,但最优解不存在.

原有问题(P)和对偶问题(D)的解之间的关系我们可用表2-1来说明.

表2-1

例2-5 用对偶理论讨论下述一组对偶规划:

解 显然,(u1,u2T=(6,0)T是(D)的一个可行解,而(P)的约束条件-x2-2x2≥4在第一象限是不可能实现的,(P)无可行解.所以,由定理2-3(7)可知,(D)在可行域上无上界.

由定理2-2(2)和(3)可知,当分别为(LP)和(LD)的可行解时,则它们都是最优解的充分必要条件为

同时,对于(LP)和(LD)来说,显然有

现在,我们将该结论推广到一般形式的一组对偶规划(P)和(D)上,而得到松弛互补定理.为了更好地理解该定理,我们再次列出(P)和(D):

对照(P)和(D)的定义,可见,松弛互补条件反映了(P)中变量(或约束条件)与(D)中对应的约束条件(或变量)在最优情况下相互之间的制约关系:

例2-6 给定一组对偶规划:

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