理论教育 概率论与数理统计中方差的性质

概率论与数理统计中方差的性质

时间:2023-10-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:方差有下面几条重要的性质.设随机变量X 与Y 的方差存在,则性质1设C 为常数,则D=0.性质2设a 为常数,则D=a2D.性质3D(X±Y)=D+D ±2E{[X-E][Y-E]}.性质4若X,Y 相互独立,则D(X±Y)=D+D.性质5若X1,X2,…

概率论与数理统计中方差的性质

方差有下面几条重要的性质.

随机变量X 与Y 的方差存在,则

性质1 设C 为常数,则D(C)=0.

性质2 设a 为常数,则D(aX+b)=a2D(X).

性质3 D(X±Y)=D(X)+D(Y) ±2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}.

性质4 若X,Y 相互独立,则D(X±Y)=D(X)+D(Y).

性质5 若X1,X2,…,Xn 相互独立,则

证 对性质1,由E(C)=C 有

对性质2,即

对性质3,即

其中,由于X,Y 相互独立,X-E(X)与Y-E(Y)也相互独立,由数学期望性质4 知

即得(www.daowen.com)

这一性质可以推广到任意有限多个相互独立的随机变量之和(差)的情况.

例4.14 设两个相互独立的随机变量X 和Y 的方差分别为4 和2,求随机变量3X-2Y 的方差.

解 由于X 和Y 相互独立,故由方差的性质,有

例4.15 设随机变量X 的数学期望为E(X),方差D(X)=σ2(σ >0),令X=

称X为X 的标准化随机变量.

例4.16 设活塞的直径(以cm 计)X ~ N(22.40,0.032),汽缸的直径Y ~ N(22.50,0.042),X,Y 相互独立,任取一只活塞,任取一只汽缸,求活塞能装入汽缸的概率.

解 依题意需求P(X<Y)=P{X-Y<0}.

令Z=X-Y,则

即Z~N(-0.10,0.052),

故有

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