理论教育 平滑转移自回归模型研究:局部单位根条件、应用与展望

平滑转移自回归模型研究:局部单位根条件、应用与展望

时间:2023-10-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:绪论部分总结了STAR模型的五个研究方向,本书重点研究了其中的三个议题,即STAR模型的应用、局部单位根条件下的模型设定以及STAR框架下的单位根检验问题。尽管本书取得了一些研究成果,但仍存在以下不足:第一,仅在单变量STAR模型下进行研究,而未涉及向量STAR模型或阈值协整方面的研究。因此,在后续的研究中,除了进一步解决和完善本书的研究不足外,密切关注STAR模型领域的最新研究动态也是笔者一项长期的计划任务。

平滑转移自回归模型研究:局部单位根条件、应用与展望

绪论部分总结了STAR模型的五个研究方向,本书重点研究了其中的三个议题,即STAR模型的应用、局部单位根条件下的模型设定以及STAR框架下的单位根检验问题。尽管本书取得了一些研究成果,但仍存在以下不足:

第一,仅在单变量STAR模型下进行研究,而未涉及向量STAR模型或阈值协整方面的研究。

第二,仅在均值方程下开展研究,假定不存在自回归条件异方差情况,因而没有涉及二阶矩非线性的建模问题。

第三,尽管提出了局部单位根的概念,但如何检验局部单位根是否存在,本书并未涉及。

第四,从理论上指出存在非线性单位根过程的可能性,但如何检验本书并未涉及。(www.daowen.com)

STAR模型理论与应用研究是一项系统工程,除了本书绪论部分提到的五个研究方向外,随着该领域研究的持续纵深发展,必然有新的研究方向涌现出来,可以想到的如面板数据STAR模型方面的研究、分位数STAR模型的研究、分整STAR模型的研究等。因此,在后续的研究中,除了进一步解决和完善本书的研究不足外,密切关注STAR模型领域的最新研究动态也是笔者一项长期的计划任务。具体来讲,本书后续的研究计划主要包括以下几点:

第一,在向量STAR模型下,探索非线性Granger因果检验方法及其有效性;讨论STAR序列间是否存在虚假回归及虚假Granger因果关系的可能性。

第二,讨论存在GARCH效应情形下,STAR框架下的单位根检验问题。

第三,讨论STAR框架下,局部单位根的检验问题。

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