STAR模型是近年来计量经济学领域的前沿研究议题。本书在笔者博士学位论文的基础上修订而成，以STAR模型理论研究为核心，重点研究了局部平稳性未知条件下STAR模型的设定问题，以及STAR模型框架下的单位根检验方法。在理论研究方面，本书的主要贡献在于：模拟分析了STAR模型样本矩的统计特性，模拟分析了六种信息准则在确定STAR模型最大滞后阶数中的适用性及稳健性；讨论了三种局部非平稳STAR模型的设定问题，分别构建了三种情况下的检验统计量，推导出了这些统计量的极限分布，分析了其有限样本下的统计特性；讨论了在局部平稳性未知条件下的模型设定问题；提出了新的基于STAR框架的单位根检验方法，并构造了两个序贯检验程序，用于区分数据是线性I（0）过程还是STAR类I（0）过程。在应用研究方面，本书的主要贡献在于：采用多区制STAR模型研究了我国通胀率的周期波动问题，划分了我国通胀率周期波动的四个阶段，分析了周期波动典型路径及其非线性动态调整特征；采用STAR框架下的单位根检验方法，分析了我国24个重要宏观经济序列的时间趋势属性，为研究我国经济周期波动提供了新的经验证据。本书的主要结论总结如下：

（1）当实际数据生成过程是短STAR模型时，ACC准则能以较高的正确率识别实际最大滞后阶数，并且其对不同平滑转移系数及不同门限值具有较好的稳健性；当实际数据生成过程是较长的STAR模型时，SC准则及ACC准则能以更高的正确率确定最大滞后阶数，同时对不同的平滑转移系数及不同的门限值具有较好的稳健性。如果数据的类型是年度数据或季度数据，可选用ACC准则确定最大滞后阶数；如果数据是月度数据，可使用SC准则或ACC准则确定最大滞后阶数。

（2）当STAR模型的局部区制是随机游走过程时，线性性检验原假设下的数据生成过程不再平稳，因而在此基础上构建的Wnd（AWnd）统计量不再服从χ2分布，其极限分布是维纳过程的泛函，其有限样本下的分布要比χ2分布尾部更厚；当STAR模型的局部区制是随机趋势过程时，线性性检验原假设下的数据生成过程是随机趋势过程，在此基础上构建的Wd（AWd）及W1（AW1）统计量仍然服从χ2分布，但其有限样本下的分布要比χ2分布尾部更厚，只有当样本容量超过2 000时或者随机趋势的斜率较大时，其有限样本下的分布才近似为χ2分布；对于含有确定性时间趋势项的STAR模型，在Teräsvirta（1994）线性性检验方法基础上构建的W2统计量，其极限分布退化，因此无法用此方法对含有确定性时间趋势的STAR模型进行线性性检验，本书构建了对数据退势后再进行线性性检验的统计量Wt（AWt），其极限分布及有限样本下的分布均为χ2分布。

（3）在实际应用中，由于局部区制平稳性是未知的，本书构建了两类稳健统计量用于线性性检验，即无明显时间趋势的稳健统计量Wrn（AWrn）及有明显时间趋势的稳健统计量Wrt（AWrt），检验功效及检验水平分析表明，这两类统计量具有良好的检验水平及较高的检验功效。因此，在应用中，对于无明显时间趋势的数据可用稳健统计量Wrn（AWrn），对于有明显时间趋势的数据可用稳健统计量Wrt（AWrt），而无须考虑数据生成过程中局部平稳性问题。

（4）在局部区制平稳性未知的情况下，对于平滑转移变量的选择，Teräsvirta（1994）的策略仍然具有较高的适用性，但需要将检验统计量换成稳健统计量Wrn或者Wrt，相比较而言，对于无明显时间趋势数据，使用Wrn统计量能够很好地识别真实的平滑转移变量，但对于有明显时间趋势的数据，Wrt统计量在有些数据生成中以及小样本下，其正确识别的频率不高。因此，对待具有时间趋势数据的转移变量的选择问题仍需格外谨慎。(www.daowen.com)

（5）采用本书构建的稳健统计量及Teräsvirta（1994）的策略，仍然可以较高的频率正确选择STAR模型的类型，对于无明显时间趋势的数据，该选择策略对ESTAR模型更敏感，正确选择ESTAR模型的频率更高，而对有明显时间趋势的数据，该策略对LSTAR模型更为敏感。

（6）本书提出的Wuc及Wut统计量具有良好的检验水平及较高的检验功效；在多数情况下，本书提出的Ts1检验程序与Ts2检验程序能有效地区分数据是线性单位根过程还是I（0）过程。

（7）我国通胀率的非线性动态调整机制可由一个四区制的LSTAR模型刻画，通胀率不同区制的划分不仅依赖于通胀率的水平值，同时也依赖于通胀率的增加量；从1990年到2009年3月，我国通胀率经历了四轮完整的周期波动，最长周期跨度为108个月，在波动周期内，通胀率区制的典型转移路径为：通货紧缩→温和通胀→严重通胀→温和通胀→通货紧缩；当通胀率处于通货紧缩和通缩恢复区制时，具有较高的持续性，只有很强的正向冲击时，通胀率才能从这两个区制中转移出去；当通胀率处于严重通货膨胀区制时，系统具有爆炸性动态模式，极不稳定，通胀率会迅速从严重通胀区制转移出去，即严重通货膨胀持续的时间很短，相比之下，温和通货膨胀要稳定得多，具有很高的持续性，只有很强的负向外部冲击才能使通胀率从这个区制转移出去；广义脉冲响应分析表明，冲击对通胀率系统不具有持久性影响，正向冲击与负向冲击的影响具有非对称性特征；调控通货紧缩与调控温和通胀的政策发挥效力的最长时间均为24个月，而调控严重通胀的政策发挥效力的最长时间为12个月。

（8）我国24个重要宏观经济变量中除了进口贸易额及出口贸易额外，其他22个宏观经济变量均不含有单位根，其时间趋势表现为具有结构平滑转移特征的趋势平稳过程；这意味着，随机冲击对我国经济波动的影响不具有持久性，因而，实际经济周期理论所主张的“经济波动主要源于实际冲击”的观点可能并不适用于解释我国经济波动，导致我国经济波动的根源可能仍然是凯恩斯理论所主张的需求冲击，所以在短期内科学分析经济波动的冲击源，合理运用货币政策和财政政策仍然是熨平经济波动的主要手段。