本书共分6章，各章内容安排如下：

第1章为绪论。本章阐述本书研究的经济理论背景、实证研究背景及研究意义，归纳总结了STAR模型的研究现状，并对本书的结构安排进行说明，最后提出本书研究的主要创新点。

第2章为完全平稳条件下的STAR模型。本章介绍了基本的STAR模型并总结了其平稳遍历性的条件；Monte Carlo模拟分析了STAR模型样本矩的统计特性；讨论了STAR模型最大滞后阶数的确定准则，并模拟分析了六种信息准则的适用性及稳健性；最后介绍了在完全平稳条件下STAR模型的建模策略。

第3章为局部平稳性未知条件下的STAR模型设定。本章首先介绍了三种局部非平稳的STAR模型：局部随机游走的STAR模型、局部随机趋势的STAR模型以及局部或整体含有确定性趋势的STAR模型；然后，讨论了这三种模型下的线性性检验问题，分别构造了检验统计量，推导出这些统计量的极限分布，并分析了这些统计量有限样本下的统计特性；接下来，讨论了如何在局部平稳性未知的条件下进行STAR模型设定，构建了稳健检验统计量，并分析了这些稳健统计量的检验功效与检验水平；最后，讨论了在局部平稳性未知的情况下，如何选择STAR模型的平滑转移变量及STAR模型的类型。(www.daowen.com)

第4章为STAR框架下的单位根检验。本章首先介绍了线性与非线性单位根过程的界定，指出了已有文献中基于LSTAR模型的单位根检验方法与基于ESTAR模型的单位根检验方法的缺陷；其次，本章在STAR模型框架下构建了两个Wald类统计量，用于检验数据中是否含有单位根，并构造了两个检验程序，用于区分数据是线性I（0）过程还是STAR类I（0）过程，Monte Carlo模拟分析了这两个统计量及检验程序的检验功效与检验水平；最后，介绍了多区制STAR框架下单位根检验的最新进展。

第5章为实证研究。首先，本章实证分析了我国通货膨胀率周期波动与非线性动态调整特征，通过对STAR模型的设定、估计及评价分析，采用MRSTAR模型刻画了我国通货膨胀率的动态过程，在此基础上分析了通胀率的周期波动与非线性动态调整特征；其次，采用本书第4章中提出的单位根检验方法，检验了我国24个重要宏观经济变量的时间趋势属性。

第6章为总结与展望。本章概括总结了本书的主要研究成果，提出了本书的研究不足和尚未解决的问题，并对未来的研究计划进行展望。