【摘要】:传统的单位根检验研究都是在线性框架下进行的,这导致对于一些非线性数据生成过程,常用的线性单位根检验方法的检验功效都很低。Enders和Granger,Berben和van Dijk,Caner和Hansen都注意到了这个问题,并且开始尝试在TAR模型框架下进行线性单位根检验。Kapetanios等将TAR模型下的单位根检验扩展到了ESTAR模型框架下。Leybourne等构建了平滑转移模型下的单位根检验方法,其备择假设是具有时间趋势的LSTAR模型。Bec等讨论了三区制STAR框架下的单位根检验。
传统的单位根检验研究都是在线性框架下进行的,这导致对于一些非线性数据生成过程,常用的线性单位根检验方法的检验功效都很低。Enders和Granger(1998),Berben和van Dijk(1999),Caner和Hansen(2001)都注意到了这个问题,并且开始尝试在TAR模型框架下进行线性单位根检验。Kapetanios等(2003)将TAR模型下的单位根检验扩展到了ESTAR模型框架下。Leybourne等(1998)构建了平滑转移模型下的单位根检验方法,其备择假设是具有时间趋势的LSTAR模型。Sollis(2004)拓展了Leybourne等(1998)的研究,允许结构平滑转移具有非对称调整特性。另一种LSTAR框架下的单位根检验是由He和Sandberg(2006)提出来的,这个方法也是DF类(dickey-fullertype)检验,并且包含了确定性时间趋势。Eklund(2003a,2003b),Kruse(2009)考虑了线性性检验与单位根检验的相互影响,并且构建了Wald类统计量对单位根与线性性进行联合检验。Bec等(2010)讨论了三区制STAR框架下的单位根检验。
国内学者中,刘雪燕和张晓峒(2009)讨论了LSTAR框架下的单位根检验问题;赵春艳(2010)将单位根检验与线性性检验放在同一个STAR框架下进行;栾惠德(2008)采用Leybourne等(1998)及Sollis(2004)的研究方法对中国22个重要的宏观经济变量进行了单位根检验,结果表明多数宏观经济变量为具有平滑转移特征的趋势平稳过程。(www.daowen.com)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
有关平滑转移自回归模型理论与应用研究的文章