国外学者采用STAR模型研究经济问题已相当普遍。Norman（2010）应用STAR模型研究了购买力平价问题，从非线性均值回复的角度解释了购买力平价之谜；Lin等（2010）采用STAR模型研究了东亚四个经济体汇率的非线性动态特性，并对比分析STAR模型与AR模型的预测效果；Yoon（2010）同样研究了实际汇率问题，其研究结果表明，汇率波动存在非线性特征，但TAR模型与ESTAR模型的拟合效果并不好，需要探索其他非线性模型来刻画汇率的非线性波动特征；Gregoriou和Kontonikas（2009）采用ESTAR模型分析了OECD（经济合作与发展组织）国家通胀率背离其目标的动态特性，其研究结果表明ESTAR模型的预测效果要好于MRS模型；Guidolin等（2009）采用STAR模型对G7（G7集团）国家的股票收益进行了预测研究；McMillan（2007）采用LSTAR模型研究了股票收益问题，其研究结果表明，交易量对预测股票收益有很大帮助。

近年来，国内学者也开始采用STAR模型研究我国经济问题。王成勇和艾春荣（2010）采用多区制的STAR模型研究了我国经济周期阶段的划分问题；王成勇等（2009）采用STAR模型分析了我国实际汇率的动态波动特征，并对购买力平价理论在我国的适用性进行了再检验，结果表明人民币汇率具有均值回复特性；郭建平和郭建华（2009）应用STAR模型实证分析了我国外汇储备序列，结果表明外汇储备也具有非线性波动特征；刘柏和赵振全（2008），谢赤等（2005）采用STAR模型分析并预测了我国实际汇率的变动趋势；王少平和彭方平（2006）应用ESTAR模型实证分析了我国通胀率的非线性动态特性。(www.daowen.com)