古之居延，处在我国西北戈壁瀚海的腹地，东西两侧的阴山和天山与居延相距各近千公里，三者约在一条线上；北距杭爱山千余里，南去祁连山800余里，鄂尔浑河上游的哈尔和林与居延及酒泉大体也在南北一条直线上，而居延位于东西、南北两条大路的交汇点上，这样的地理位置，自然就成了周围各族人民活动的大舞台，所以，历代都把它作为西北的一个军事重镇。

居延西北的阿尔泰山脉与其北面的杭爱山脉两麓，是历史上许多著名的游牧民族的活动地，汉代有匈奴，唐代有突厥、回鹘，宋代有蒙古，而他们的统治中心则又都出现在今蒙古国的哈尔和林地区，曰“龙城”或“龙庭”。每当他们南下时，都取道“龙城故道”，越居延，夺酒泉；汉军直捣“龙城”，也多次出居延以北攻。

公元前99年（武汉帝天汉二年），汉军以李陵为将出居延塞向北进攻匈奴，《汉书》记载了这次行军的道路：“陵于是将其步卒5000人。出居延，北行30日，至浚稽山上……与单于相值，骑可三万围陵军，陵且战且行，直行数日抵山谷中，引兵东南循龙城故道……陵败处去塞百余里。”说明这次进兵走的就是龙城故道。汉武帝时张骞出使西域，就曾途经居延。唐代“安史之乱”时河西走廊被吐蕃切断，居延地区便成了长安通往西域的主要通道和“丝绸北道”的重要关隘。(www.daowen.com)

成吉思汗率大军不止一次沿居延南下，因为当时的河套和宁夏地区，还在西夏的统治之下，这条南下的线路对蒙古和中亚的联系更显重要。1226年成吉思汗蒙古征西夏就是从居延黑城进军的。直到13世纪末，意大利著名旅行家马可·波罗从张掖出发，赴元帝夏宫所在地上都拜见忽必烈时，也走过居延古道，并在他的游记中对黑城的景象做了生动的描述。