△东沙马路，在大东门外。光绪三十二年三月兴工开辟，自东校场迤东，经东明寺、牛王庙，达于沙河，三十三年路成。（据《采访册》）

——宣统《番禺县续志》卷四《建置志二》

△自东郭闸口起，至沙河止，路程共有十里之遥。一旦有警，首尾难于呼应。况该马路通行后，商务渐盛，游客往来如织，应在均须保护。

——宣统《番禺县续志》卷八《经政志二》

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据上述宣统《番禺县续志》记载，东沙马路始建于清光绪三十二年（1906年），次年建成，全程10里，从东较场（今广州起义烈士陵园正门）往东，经东明寺（位于今黄花岗公园附近，已无）、牛王庙（今动物公园西侧）到达沙河（今沙河大街），长10里。该马路开通后，沙河商业逐渐繁盛，据《广州市沿革史略》记载，当时“好作郊游者，咸趋是焉。帽影鞭丝，络绎不绝”。沙河大街两旁及沙河墟，陆续建起了广州骑楼式的楼房。茶楼、山货、米油、杂货商店，学校、教堂、当铺、警察所，以至赌馆、烟馆、妓寨等鳞次栉比，有大小街巷70多条，而且当时的沙河一带也已经成为广州市最集中的墓葬区，至今犹存银河火葬场、银河公墓，俨然是广州近郊的一个小城镇。

在此背景下，清光绪三十二年（1906年）三月，东较场至沙河的东沙马路动工。工程一年后完成，全长5公里，沙石路面。当时广州城里只有麻石大街，没有马路。因东沙马路当时在城外，不用拆城墙，兴建较为方便，广州直至1918年才大规模拆城墙建马路。据当时的文献记载：“北岸长堤仅成堤坝，断续难行，广州市可据鞍驰骋者，只此马路。”1993年广州市地方志办公室编写的《广州之最》称，东沙马路时广州市唯一可以骑马的路，这也是全国最早的公路，马路可能就是这样得名的了。为确保治安，宣统二年警方还特意在此设立马巡队，昼夜巡逻。

民国17年（1928年）10月，广州市政府为纪念反清烈士，将10条扩建后的马路以先烈英名命名。因东沙公路旁有辛亥革命黄花岗七十二烈士墓、邓荫南烈士墓、张民达烈士墓、红花冈四烈士墓等烈士墓，故命名为先烈路。