本书研究的核心就是中国证券监管者非理性行为的表现、特征和规律，为此，将采取由分散到聚集、单一到整合和验证到规律的研究思路，围绕“中国证券监管者非理性行为模式的探索性研究”进行深入系统的研究。已有研究表明，非理性行为是人类行为的一种客观现象，其存在方式达30多种，而目前关于证券监管者非理性行为的研究主要借鉴行为金融的研究成果，通过将已有的经典非理性行为与监管行为的表现相结合以解释监管有效性不足的问题，但缺陷在于对证券监管者非理性行为的表现和特征的探讨过于分散和局部，缺少对行为背后的深层次规律的探讨。因此，在探讨非理性因素的影响前，有必要首先明晰降低监管有效性的监管行为都有哪些，初步判断非理性因素在其中所扮演的角色。为进一步验证非理性因素的影响，需要从非理性行为的具体层面进行研究，结合以往行为金融研究的经典理论，从原始调查数据出发，具体研究证券监管者是否存在与启发式思考、信念依赖、损益认知和后悔认知相关的非理性行为，按照归纳研究的思路，将反映各个具体非理性行为的变量数据集结为一个整体，通过与证券市场投资者行为的对比以整体判断中国证券监管者的非理性行为特征以及决策理性水平。当探讨和验证中国证券监管者的非理性行为的表现和水平后，需进一步解决的问题就是非理性因素对监管行为影响的一般性和特殊性。事实上，在整个非理性行为系统中的各个具体非理性行为之间常常具有一定程度的关联，而研究数十种非理性行为之间的关联性，以公式、图形等形式描述其关联的方式、关联程度和性质，将有助于认清监管者非理性行为系统的内在规律和作用机制，找到尽可能减少决策中非理性因素影响的途径。为此，本书将从局部和整体两个层面对中国证券监管者非理性行为的关联性及其规律进行探索性研究。

依据研究思路，本书将采用归纳与演绎相结合的方法来重点研究中国证券监管者非理性行为的表现、特征及规律。具体而言，在对中国证券市场有效监管特性进行研究时以演绎法为主，通过借鉴郝旭光（2011）提出的有效监管标准理论，应用大样本问卷调查数据对六项监管标准背后的关键因素进行了挖掘，并且基于主成分分析的方法建立两层次的监管有效性模型。在对造成中国证券监管失灵的监管行为特征进行研究时以归纳法为主，采用半结构化访谈法收集大量一手数据，通过文本分析的方法对数据进行编码和归类，并结合多维尺度分析的方法逐步发现和归纳与监管失灵相关的监管行为，而一些关键的概念也会在研究过程中出现。当了解和掌握与监管失灵相关的典型监管行为之后，为进一步探讨非理性因素的影响，本书将采取演绎的逻辑进行研究。假设中国证券监管也难以避免非理性行为的影响，结合以往行为金融学的经典实验研究设计，编制带有情景因素的量表问卷，通过发放问卷收集中国证券监管者和证券市场投资者的数据，并进行定量分析以对假设进行验证，其中采用的数据分析方法主要为描述性统计和差异分析。针对中国证券监管者非理性行为的规律，本书将首先根据行为金融学的四大理论选取部分有代表性的非理性行为，采用统计学中的相关分析法分析不同非理性行为之间的两两相关关系，并结合分层聚类的分析结果归纳和提出符合一般人群和证券监管人群的非理性行为模式。然后，针对所形成的研究模型和理论，本书以多维尺度分析的方法从整体上描述多个非理性行为之间的空间距离及关联关系，通过讨论不同非理性行为集群的特征来实证检验本书所提出理论的解释有效性。综上所述，本书将综合采用访谈法、观察法和问卷调查法来收集研究数据，并综合运用文本分析、比较分析、差异分析、相关分析、分层聚类分析和多维尺度分析的方法对中国证券监管者非理性行为的内容、表现、原因及规律进行全面探讨。(www.daowen.com)