1958年宁夏档案馆建立之初，馆舍、档案库房和办公场所设置在自治区人委后院的几间平房内。1963年4月，自治区党委、自治区人委决定改建翻新30间办公室，作为档案处（馆）办公室和档案库房。

1970年11月，在泾源县档案馆设置宁夏档案馆档案后库，馆藏文书档案全部搬运其中。1974年3月，宁夏档案馆后库档案运回银川，存放于自治区革委会院内办公楼及西平房内，办公场所及档案库房建筑面积不足200平方米。

1983年，宁夏档案馆建成，位于宁夏银川市新市区朔方路5号自治区党委机关原大院内。新建档案馆建筑面积2580平方米，馆内设有接待室、查阅室、目录室、陈列室、特藏室、裱糊室、缩微室等，配备有档案密集架、资料架、灭菌杀虫等设备。(www.daowen.com)

2004年，宁夏回族自治区党委同意自治区、银川市档案馆合建新馆。2009年7月19日开工建设，2011年6月竣工。总占地面积36.5亩，建筑面积35054平方米，其中宁夏档案馆占地18.25亩，建筑面积18693平方米。主体建筑为六层，其中地上五层、地下一层。建筑等级为一级，结构设计基准期50年，结构使用年限100年，库区冗余量30年，主体结构抗震烈度8度。库区具备恒温恒湿控制条件，安防设施齐全。设有开放档案阅览室、电子档案阅览室、政府公开信息阅览室、缩微档案阅览室和音像档案阅览室、影像档案资料室、爱国主义教育展厅、多功能报告厅、特藏陈列室和各种载体档案库房，配备专用设备，为档案的永久保存和公共服务创造了良好条件。