理论教育 动态因子评价方法简介

动态因子评价方法简介

时间:2023-06-10 理论教育 版权反馈
【摘要】:通过动态因子分析方法评价长江中游城市发展质量。Forni等对模型进行进一步的改进,提出了广义动态因子模型。Huang等给出了减少运算规模的方法。Eichler等提出了处理非平稳时间序列的拟合动态因子分析的方法。Hallin和Lika提出了含有块模式的动态因子模型。

动态因子评价方法简介

通过动态因子分析方法评价长江中游城市发展质量。动态因子分析模型最早由Geweke(1977)提出,用来分析多个时间序列的共同趋势和滞后影响。Watson和Engle(1983),Stock和Watson(1991)对其进行了进一步的发展,并将之运用到宏观经济预测中。Forni等(2000)对模型进行进一步的改进,提出了广义动态因子模型。Huang等(2006)给出了减少运算规模的方法。Eichler等(2011)提出了处理非平稳时间序列的拟合动态因子分析(Fitting Dynamic Factor Model)的方法。Hallin和Liška(2011)提出了含有块模式(Presence of Blocks)的动态因子模型。动态因子方法最早用来构建指数分析经济运行状况和经济周期,后随着研究的不断成熟逐渐扩散到其他领域,主要包括经济指标的构建或分析、有关经济周期的分析、经济预测以及其他关于分析系统状态方面的研究(如水体质量变化和经济波动等)。

其基本的步骤:

第一步,对数据进行标准化处理;

第二步,根据各年份得出的协方差矩阵S(t),继而求解平均协方差矩阵ST,其综合反映了数据静态结构差异和动态变化的影响,具体表现形式如下:(www.daowen.com)

第三步,求解ST的特征值与特征向量,以及各公因子的方差贡献率和累计方差贡献率;

第四步,提取出公因子,并建立原始因子载荷矩阵;

第五步,计算出各样本的静态得分矩阵:

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈