建立VAR模型前，首先需要先对序列各个变量进行ADF单位根检验，来判断各序列的平稳性。本章利用Eviews 5软件分别对这6个变量水平值和一阶差分值进行检验，结果见表10-1。

表10-1　序列平稳性检验

注：1.检验形式为（c，t，k），其中c和t分别表示ADF检验带有常数项和趋势项，k为滞后阶数，由SC和AIC准则确定。2.△为差分算法。

表10-1的检验结果表明，LNGDPS、LNLS、LNHQ、LNURB、LNEX、LNIM这6个变量均是非平稳时间序列，但其一阶差分值在5%的水平下是稳定的时间序列数据，所以原序列是一阶平稳序列。(www.daowen.com)

协整检验要求变量模型中各个时间序列必须是同阶单整，通过前面的平稳性检验已经知道本章模型符合此条件。为了更好地分析服务业发展与服务贸易竞争力提升之间的协同关系，根据本章变量的选择，进行两组Johansen协整检验，分别为服务贸易出口（LNEX）与LNGDPS、LNLS、LNHQ、LNURB和服务贸易进口与服务业4因素，得到结果（见表10-2）。结果表明，两组协整检验在5%的水平下均拒绝协整关系数为“At most 1”的原假设、接受“At most 2”的原假设，说明服务贸易进出口与服务业之间均存在2个协整关系。

表10-2　Johansen协整检验结果

注：*表示在5%的水平下拒绝原假设