理论教育 变量平稳性检验方法解析

变量平稳性检验方法解析

时间:2023-05-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:研究采用ADF方法对模型涉及的变量GNZLZL、GNFMZL、GNFFMZL、YFRY、JWJD、JNWLJ进行单位根检验,以确定各个变量的平稳性。研究采用5%的显著水平作为判断标准,对所有变量的一阶差分再进行平稳性检验,国内专利总量、国内发明专利总量、研发人员、国际化子网相对规模、国际化联结、国际化子网平均度六个变量的一阶差分在1%的显著性水平上为平稳序列,国际化子网规模在5%的显著性水平上为平稳序列。

变量平稳性检验方法解析

序列的平稳性是指一个变量的时间序列数据的期望、方差以及自协方差是否稳定。非平稳的时间序列数据可以通过差分转化为平稳的时间序列。研究采用ADF方法对模型涉及的变量GNZLZL、GNFMZL、GNFFMZL、YFRY、JWJD、JNWLJ进行单位根检验,以确定各个变量的平稳性。在检验的程序上,首先采用图形进行观察,其次再根据图形的趋势检验趋势项与常数项的显著性,检验的结果见表5.10。

表5.10 单位根检验结果

(www.daowen.com)

注:Δ代表一阶差分;括号内三个字母与数字的含义(c:表示含常数项,0:表示不含常数项;t:表示含趋势项,0:表示不含趋势项,第三个数字表示滞后阶数);**表示在5%水平上显著,***表示在1%水平上显著。

从上表可以看出,其中国际化子网规模JWGM在10%的显著性水平上为平稳序列,其他各个变量都为非平稳序列。研究采用5%的显著水平作为判断标准,对所有变量的一阶差分再进行平稳性检验,国内专利总量(GNZLZL)、国内发明专利总量(GNFMZL)、研发人员(YFRY)、国际化子网相对规模(JWXDGM)、国际化联结(JNWLJ)、国际化子网平均度(JWPJD)六个变量的一阶差分在1%的显著性水平上为平稳序列,国际化子网规模(JWGM)在5%的显著性水平上为平稳序列。

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