上一节介绍了损失厌恶在非风险和风险领域的广泛存在性，本节将从非风险和风险情境两个方面来介绍损失厌恶的间接测量方法。

在非风险情境下，可以比较被试对收益型选项和有得有失的混合型选项之间的选择率差异，来间接反映损失厌恶程度。在特沃斯基、卡内曼的研究中，被试在参与实验之初就被赠予一顿晚餐或者是一张写真，所以被试拥有的这件礼物就作为该实验的决策参考点（现状）。随后，被试可以用他们目前拥有的这件礼物去交换两顿免费晚餐（A）或一张免费写真加三张小尺寸照片（B）（Tversky、Kahneman，1991）。对于一开始就被赠予一顿晚餐的被试来说：选择A，将一顿免费晚餐换成两顿免费晚餐是一种纯收益型决策；选择B则意味着失去一顿免费晚餐（损失），但收获一张免费写真加三张小尺寸照片（收益），因此是一种有得有失的决策。同理，对于一开始就被赠予一张写真的人来说：选项A是一种兼有得失的选择，而选项B是一种纯收益型选择。损失厌恶的被试将更倾向于做出纯收益型决策，而不是有得有失型决策。通过比较被试对两种类型选项的选择率，可以得出在不同操纵下的损失厌恶程度。伊内西和波尔曼也采用该范式来衡量损失厌恶程度，但对该范式进行了一定的调整，将晚餐和写真照片换成了万事达礼品卡和维萨礼品卡（Inesi，2010；Polman，2012）。

在风险情境下，首先找到被试对损失和收益感知无差异的点，然后比较此时的损失值与收益值，即可得到损失厌恶程度的间接表达。例如：在风险决策模式下，被试被要求每一回合在参与和拒绝参与风险决策间进行选择。每个回合的损失值确定，仅收益值不断变化。例如：选择参加金融风险决策游戏，则将以50%的概率得到6美元，以50%的概率失去X［X＝2，3，4，5，6，7（随机）］美元，选择不参加金融风险决策游戏，将不得到也不失去。实验记录被试选择“拒绝参加”选项时的最小X，X值越小表示损失所带来的痛苦越大，即更强的损失厌恶（Thaler、Johnson，1990）。(www.daowen.com)

用间接方法测量损失厌恶的优点是直观可比，操作简单。不足之处在于，首先，得到的是损失厌恶的相对大小，因而受到收益值大小的影响，只有相对数值才有意义。其次，由于收益值是离散变量，很难测量到被试由参加到不参加这一选择偏转的具体点，从而难以准确衡量被试的损失厌恶程度，只能对被试的损失厌恶程度进行大概描述。再次，实际测量过程中，由于回合数较多，或者被试偏好存在一定波动，被试可能会在较小的损失下选择不参与金融风险决策，但在较大的损失下却选择参加，这时再采用“拒绝参与”选项下的最小X值来描述损失厌恶就不是很准确。最后，这种通过比较得到损失厌恶相对强度的方法仅适用于混合型风险决策，即不确定选项既包括收益也包括损失的情况，并不适用于仅包含收益结果的收益型和仅包含损失结果的损失型决策范式。